分期乐逾期发短信威胁是可以投诉的。

根据《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》规定，催收人员在与借款人沟通时，应使用文明礼貌用语，不得采用恐吓、威胁、辱骂以及违反公序良俗的语言或行为胁迫借款人及相关当事人，若催收人员违反该公约，借款人可以向相关部门进行投诉。

根据《中华人民共和国民法典》第一百一十一条规定，自然人的个人信息受法律保护，任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息，若借款人收到的催收短信中包含威胁、恐吓等不当内容，侵犯了其个人信息安全，借款人也可以通过法律途径维护自己的权益。

若借款人遇到分期乐逾期发短信威胁的情况，可以采取以下措施：

1、保留相关证据，如短信截图、通话录音等；

2、向分期乐平台投诉，要求平台解决问题；

3、向相关部门投诉，如互联网金融协会、银保监会等；

4、必要时，可以通过法律途径维护自己的权益。